Dans Persona 5, les Palaces sont des donjons qui contiennent tout un tas de trésors et de Shadows à combattre. L’objectif d’un Palace est de découvrir le cœur des désirs de son créateur pour le voler et ainsi, modifier la personnalité malfaisante de votre cible. Vous ne devrez jamais pouvoir terminer un Palace en une seule session puisque parfois, un obstacle dans le monde du Palace ne peut se résoudre que dans le monde réel.